کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
471004 | 698582 | 2010 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Numerical analysis and simulation of option pricing problems modeling illiquid markets
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Numerical analysis and simulation of option pricing problems modeling illiquid markets Numerical analysis and simulation of option pricing problems modeling illiquid markets](/preview/png/471004.png)
چکیده انگلیسی
This paper deals with the numerical analysis and simulation of nonlinear Black–Scholes equations modeling illiquid markets where the implementation of a dynamic hedging strategy affects the price process of the underlying asset. A monotone difference scheme ensuring nonnegative numerical solutions and avoiding unsuitable oscillations is proposed. Stability properties and consistency of the scheme are studied and numerical simulations involving changes in the market liquidity parameter are included.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 59, Issue 8, April 2010, Pages 2964–2975
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 59, Issue 8, April 2010, Pages 2964–2975
نویسندگان
R. Company, L. Jódar, E. Ponsoda, C. Ballester,