کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
471818 | 698669 | 2010 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On some fractional stochastic delay differential equations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider the Cauchy problem for an abstract stochastic delay differential equation driven by fractional Brownian motion with the Hurst parameter H>12. We prove the existence and uniqueness for this problem, when the coefficients have enough regularity, the diffusion coefficient is bounded away from zero and the coefficients are smooth functions with bounded derivatives of any order. We prove the theorem by using the convergence of the Picard–Lindelö f iterations in L2(Ω)L2(Ω) to a solution of this problem which admits a smooth density with respect to Lebesgue’s measure on RR.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 59, Issue 3, February 2010, Pages 1165–1170
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 59, Issue 3, February 2010, Pages 1165–1170
نویسندگان
Mahmoud M. El-Borai, Khairia El-Said El-Nadi, Hoda A. Fouad,