کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
473422 | 698790 | 2011 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic differential equations driven by a Wiener process and fractional Brownian motion: Convergence in Besov space with respect to a parameter
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
A stochastic differential equation involving both a Wiener process and fractional Brownian motion, with nonhomogeneous coefficients and random initial condition, is considered. The coefficients and initial condition depend on a parameter. The assumptions on the coefficients and the initial condition supplying continuous dependence of the solution on a parameter, with respect to the Besov space norm, are established.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 62, Issue 3, August 2011, Pages 1166–1180
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 62, Issue 3, August 2011, Pages 1166–1180
نویسندگان
Yu.S. Mishura, S.V. Posashkova,