Optimal reinsurance policies with two reinsurers in continuous time

یک مشکل بهینه بیمه بازنشستگی یک بیمه گر در یک مدل زمانبندی مستمر مورد بررسی قرار گرفته است، که در آن خطر بیمه تا حدودی به دو بیمه گذار منتقل می شود، یکی از آنها با استفاده از اصل حق بیمه انتظار می رود و دیگری با استفاده از اصل حق بیمه واریانس. بیمه گر در نظر دارد به منظور به حداقل رساندن احتمال خراب کردن، یک روش بازنشستگی بهینه را انتخاب کند. برای ارائه یک راه حل ساده برای پیاده سازی مشکل، (عبارات نیمه) برای استراتژی های بیمه بازنشستگی بهینه و همچنین حداقل احتمال خراب شدن برای چندین توزیع ادعا می شود. مطالعات عددی شامل نمونه ای از داده های واقعی بر اساس تخمین های تلف شده بیمه آتش سوزی دانمارکی برای نشان دادن راه حل مشکل ارائه شده است. نتایج تجربی ما بر اساس داده های دانمارک نشان می دهد که حق بیمه توزیع ادعاهایی تاثیر قابل توجهی در استراتژی های بهینه بیمه مجدد دارد و دارای تاثیر کاملا مشخصی بر ریسک های باقی مانده که توسط حداقل احتمال خرابکاری مشخص شده است.