Structured products under generalized kappa ratio

ما مسئله حداکثر سازی اندازه گیری عملکرد محصولات ساختاری مالی را مورد بررسی قرار می دهیم. برای این منظور، مقادیر کاپاپ را بر اساس ضرایب ریسک ریسک که با عدم تقارن توزیع احتمالی بازگشت مواجه می شوند معرفی می کنیم. اول، ما با بهینه سازی برخی از اوراق بهادار ساختار یافته استاندارد انجام می دهیم. به طور خاص، ترکیبی بهینه از ابزارهای ریسک آزاد، سهام و تماس / قرار دادن با توجه به اندازه گیری عملکرد کاپا و به ویژه نسبت شارپ-امگا بررسی می شود. سپس، به طور کلی حل مساله موقعیت مطلوب با توجه به نسبت کاپا ارائه می شود. ما خواص آن را تجزیه و تحلیل می کنیم و آن را با مشخصات نمونه کارها مقایسه می کنیم که مطلوب است با توجه به معیار ابزار مورد انتظار استاندارد.