کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5054109 | 1476527 | 2014 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Moran's I test of spatial panel data model - Based on bootstrap method
ترجمه فارسی عنوان
آزمون مورن مدل داده های پانل فضایی - بر اساس روش بوت استرپ
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
Under the condition of the finite sample or the unknown distributed error term, testing for spatial dependence in panel data models is an unresolved problem in spatial econometrics. In this paper, a fast double bootstrap (FDB) method is used to construct bootstrap Moran's I tests for Moran's I test in spatial panel data models, and Monte Carlo simulation experiments are used to prove the effectiveness from two aspects including size distortion and power. The experiment results show that, in asymptotic Moran's I test, there is serious size distortion, which could be rectified in bootstrap Moran's I test.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economic Modelling - Volume 41, August 2014, Pages 9-14
Journal: Economic Modelling - Volume 41, August 2014, Pages 9-14
نویسندگان
Tongxian Ren, Zhihe Long, Rengui Zhang, Qingqing Chen,