Enhanced index tracking with multiple time-scale analysis

در این مقاله استراتژی بهینه سازی فرآیند برای یک مشکل ردیابی پیشرفته مورد بررسی قرار می گیرد. اهداف سرمایه گذاری برای دستیابی به بازدهی بالاتری نسبت به معیار تعیین شده با تعیین ریسک نمونه کارها مشابه با عوامل خطر اولیه شاخص است. تفاوت های بازگشت بین شاخص و پیوندهای ردیابی به عنوان مجموعه های مثبت و منفی طبقه بندی می شوند. ویژگی های چندگانه زمانی در هر سری از روش تجزیه حالت تجربی استخراج می شود. سپس انحرافات بازگشت مثبت به وسیله رفتارهای فرکانس پایین تر مدل سازی می شود و انحرافات منفی بازگشت با رفتار فرکانس بالا بدون مدل سازی مدل می شود. با اتخاذ یک الگوریتم بهینه سازی چند منظوره مبتنی بر ایمنی، راه حل هایی برای فرآیند بهینه ردیابی پیشرفته افزایش یافته است. پنج مجموعه اطلاعاتی که از بازارهای عمده جهان تهیه شده است، برای پیاده سازی رویکرد ما اتخاذ می شوند. نتایج محاسباتی برتری مدل ما را نشان می دهد.