Relationship between the benchmark interest rate and a macroeconomic indicator

یک فرآیند پوآسون با شدت تصادفی برای مدل سازی تغییر نرخ بهره معیار توسط یک بانک مرکزی استفاده می شود. ما پیشنهاد فرمول های صریح برای برآوردگرهای پارامترها و انتظارات شدت را بر اساس مشاهدات فرآیند ارائه می دهیم. با مقایسه شدت و شاخص اقتصادی، می توانیم الگوی نرخ بهره را بررسی کنیم. دو مجموعه داده تجربی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج نشان می دهد که شباهت ها و تفاوت های بین رفتار و اهداف بانک های مرکزی.