کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5054583 1476533 2013 5 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Sentiment approach to negative expected return in the stock market
ترجمه فارسی عنوان
رویکرد اعتماد به انتظار بازده منفی در بازار سهام
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
تعداد زیادی از تحقیقات نشان داده است که بازده منفی دارایی خطرناک وجود دارد و اهمیت عمیقی برای سرمایه گذاری واقعی یا مطالعات تئوری دارد. در این مقاله اثر تأثیر احساسات با ایجاد مدل قیمت گذاری دارایی های احساسی مورد بررسی قرار گرفته و بازده منفی انتظار می رود که پارامترها در موقعیت های مختلف تغییر کند. ما شرایط لازم و کافی برای بازده مورد انتظار منفی را ارائه می دهیم.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش مقاله
رویکرد اعتماد به انتظار بازده منفی در بازار سهام
چکیده انگلیسی
A large number of researches have shown that the negative return of risky asset exists and has the profound significance whether for actual investment or theory studies. This paper investigates the effect of sentiment by establishing the sentiment asset pricing model, and explores the negative expected return when the parameters change in different situations. We provide the necessary and sufficient conditions for the negative expected return.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economic Modelling - Volume 35, September 2013, Pages 30-34
نویسندگان
, , ,