کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5054983 | 1371480 | 2012 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Markets liquidity risk under extremal dependence: Analysis with VaRs methods
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠We verify the existence of extreme illiquidity situations during crisis periods. ⺠The dependence between the assets negotiated on Tunisian stock market is intense. ⺠We measure liquidity risk across Time series-EVT combination models. ⺠We verify the superiority of VaR under dependent hypothesis versus traditional VaR. ⺠Tunisian stock market liquidity measured by VaR (AR (1)-GARCH (1,1)-GPD) model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economic Modelling - Volume 29, Issue 5, September 2012, Pages 1830-1836
Journal: Economic Modelling - Volume 29, Issue 5, September 2012, Pages 1830-1836
نویسندگان
Awatef Ourir, Wafa Snoussi,