کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5055084 | 1371482 | 2012 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The time-varying and asymmetric dependence between crude oil spot and futures markets: Evidence from the Mixture copula-based ARJI-GARCH model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠The asymmetric dependence is captured by Mixture copula-based ARJI-GARCH model. ⺠The individual behavior of each market is modeled by the ARJI-GARCH process. ⺠The asymmetric dependence is captured by the Mixture copula. ⺠The upper tail dependence is slightly weaker than the lower tail dependence.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economic Modelling - Volume 29, Issue 6, November 2012, Pages 2298-2309
Journal: Economic Modelling - Volume 29, Issue 6, November 2012, Pages 2298-2309
نویسندگان
Kuang-Liang Chang,