کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5055335 | 1371489 | 2009 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A fractionally integrated exponential STAR model applied to the US real effective exchange rate
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The aim of this paper is to study the dynamics of the US real effective exchange rate by capturing non-linearity and long-memory features. In this context, we use the family of fractionally integrated STAR (FISTAR) models proposed by van Dijk et al. (van Dijk, D., Franses, P.H., and Paap, R., 2002. A non-linear longmemory model with an application to US unemployment. Journal of Econometrics 110, 135-165.) in the case when the transition function is an exponential function and we develop an estimation procedure. Indeed, these models can take into account processes characterized by several distinct dynamic regimes and persistence phenomena.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economic Modelling - Volume 26, Issue 2, March 2009, Pages 335-341
Journal: Economic Modelling - Volume 26, Issue 2, March 2009, Pages 335-341
نویسندگان
Mohamed Boutahar, Imène Mootamri, Anne Péguin-Feissolle,