کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5057919 | 1476612 | 2017 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Ergodic for the mean
ترجمه فارسی عنوان
ارگودیک برای میانگین
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
سری های زمانی ثابت؛ ثبات در میانگین مربع
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
- Stationary time series.
- Consistent in mean square.
- Sucient and necessary condition.
- Asymptotic average uncorrelatedness.
We discuss ergodicity for the mean in the sense that the sample average converges in mean square to the population mean of a stationary stochastic process. This differs from ergodicity in a measure theoretic sense. It is widely known that asymptotic uncorrelatedness is sufficient for ergodicity for the mean. We weaken this assumption to “asymptotic average uncorrelatedness” and show that it cannot be further weakened: Our condition is necessary and sufficient.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 151, February 2017, Pages 75-78
Journal: Economics Letters - Volume 151, February 2017, Pages 75-78
نویسندگان
Uwe Hassler,