کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5058320 | 1476623 | 2016 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A nonparametric unit root test under nonstationary volatility
ترجمه فارسی عنوان
یک آزمون ریشه واحد غیر پارامتر تحت نوسان ناپایدار است
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
- A nonparametric unit root test robust to nonstationary volatility is proposed.
- The proposed test statistic does not require a correction of serial correlation.
- The proposed test is correctly sized and has desirable power.
- In finite sample properties, our test outperforms other tests in the literature.
We develop a new nonparametric unit root testing method that is robust to permanent shifts in innovation variance. Unlike other methods in the literature, our test does not require a parametric specification or lag/bandwidth selection to adjust for serial correlation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 140, March 2016, Pages 6-10
Journal: Economics Letters - Volume 140, March 2016, Pages 6-10
نویسندگان
Burak Alparslan EroÄlu, Taner YiÄit,