کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5058507 | 1476631 | 2015 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Oil price forecastability and economic uncertainty
ترجمه فارسی عنوان
پیش بینی قیمت نفت و عدم اطمینان اقتصادی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
- Information on economic policy uncertainty matters in predicting oil price changes.
- Nonlinearities are revealed in their relationship via a TVP-VAR approach.
- We compare the forecastability of VAR models vs. benchmark AR & RW models.
- The results indicate that TVP-VAR models outperform other alternatives.
Information on economic policy uncertainty does matter in predicting the change in oil prices. We compare the forecastability of standard, Bayesian and time-varying VAR against univariate models. The time-varying VAR model outranks all alternative models over the period 2007:1-2014:2.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 132, July 2015, Pages 125-128
Journal: Economics Letters - Volume 132, July 2015, Pages 125-128
نویسندگان
Stelios Bekiros, Rangan Gupta, Alessia Paccagnini,