کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5058775 | 1476637 | 2015 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Variance change-point detection in panel data models
ترجمه فارسی عنوان
تشخیص تغییر واریانس در مدل داده های پانل
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
- We extend the CUSUM-based statistic in Horváth and HusËková (2012) to the variance shift panel data models.
- Asymptotic distribution is derived under the null hypothesis and the consistency of the test is proven under the alternative.
- We provide Monte Carlo evidence of the good small sample performance of this statistic.
This paper proposes a cumulative sum (CUSUM) based statistic to test if there is a common variance change-point in panel data models. Asymptotic distribution is derived under the null hypothesis and the consistency of the test is proven under the alternative hypothesis. Monte Carlo experiment is carried out to show the effectiveness of the proposed procedure.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 126, January 2015, Pages 140-143
Journal: Economics Letters - Volume 126, January 2015, Pages 140-143
نویسندگان
Fuxiao Li, Zheng Tian, Yanting Xiao, Zhanshou Chen,