کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5059294 1371780 2014 4 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The maximum number of parameters for the Hausman test when the estimators are from different sets of equations
ترجمه فارسی عنوان
حداکثر تعداد پارامترهای آزمون هوسمن زمانی که برآوردگرها از مجموعه های مختلف معادلات استفاده می کنند
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
هاسمن (1978) یک تست مشخصه مدل به طور گسترده ای استفاده کرد که آزمون زمان را گذراند. در این مقاله، ما نشان می دهیم که واریانس یابی اختلاف دو برآوردگر می تواند یک ماتریس مجزا باشد. سه مثال مثال زده شده عبارتند از: آزمون بیرونی برای مدل رگرسیون خطی، آزمایش برای تبدیل جعبه-ککس و آزمون برای تعصبات انتخاب نمونه.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش مقاله
حداکثر تعداد پارامترهای آزمون هوسمن زمانی که برآوردگرها از مجموعه های مختلف معادلات استفاده می کنند
چکیده انگلیسی
Hausman (1978) developed a widely-used model specification test that has passed the test of time. In this paper, we show that the asymptotic variance of the difference of the two estimators can be a singular matrix. Three illustrative examples are used, namely an exogeneity test for the linear regression model, a test for the Box-Cox transformation, and a test for sample selection bias.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 123, Issue 3, June 2014, Pages 291-294
نویسندگان
, ,