کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5059813 | 1371791 | 2013 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A factor approach to realized volatility forecasting in the presence of finite jumps and cross-sectional correlation in pricing errors
ترجمه فارسی عنوان
یک رویکرد فاکتور به پیش بینی پیش بینی نشده در حضور جهش های محدود و همبستگی مقطعی در خطاهای قیمت گذاری
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
There is a growing literature on the realized volatility (RV) forecasting of asset returns using high-frequency data. We explore the possibility of forecasting RV with factor analysis; once considering the significant jumps. A real high-frequency financial data application suggests that the factor based approach is of significant potential interest and novelty.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 120, Issue 2, August 2013, Pages 224-228
Journal: Economics Letters - Volume 120, Issue 2, August 2013, Pages 224-228
نویسندگان
Alev Atak, George Kapetanios,