کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5060821 | 1371813 | 2011 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Testing the unit root hypothesis against TAR nonlinearity using STAR-based tests
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Testing the unit root hypothesis against TAR nonlinearity using STAR-based tests Testing the unit root hypothesis against TAR nonlinearity using STAR-based tests](/preview/png/5060821.png)
چکیده انگلیسی
⺠This paper investigates the finite-sample power of STAR-based unit root tests. ⺠The data generation processes considered are globally stationary TAR models. ⺠Unit root tests are proposed derived from STAR models that nest TAR models. ⺠STAR-based tests are shown to be useful in this context.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 112, Issue 1, July 2011, Pages 19-22
Journal: Economics Letters - Volume 112, Issue 1, July 2011, Pages 19-22
نویسندگان
Robert Sollis,