کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5062253 | 1371857 | 2008 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Forecasting long memory time series when occasional breaks occur
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Forecasting long memory time series when occasional breaks occur Forecasting long memory time series when occasional breaks occur](/preview/png/5062253.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, in order to investigate if a long memory model will provide good forecasts even if the real DGP is affected by level shifts (as suggested by Diebold, F.X., Inoue, A., 2001. Long memory and regime switching Journal of Econometrics, 105, 131-159) we compare via simulations the forecasting performance of long memory and occasional breaks processes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 98, Issue 3, March 2008, Pages 253-258
Journal: Economics Letters - Volume 98, Issue 3, March 2008, Pages 253-258
نویسندگان
Luisa Bisaglia, Margherita Gerolimetto,