کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5062622 | 1476641 | 2006 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonparametric estimation of stochastic volatility models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Nonparametric estimation of stochastic volatility models Nonparametric estimation of stochastic volatility models](/preview/png/5062622.png)
چکیده انگلیسی
This letter introduces nonparametric estimators of the drift and diffusion coefficient of stochastic volatility models which exploit techniques for estimating integrated volatility with high-frequency data. The performance of the proposed estimators is assessed on simulations of two popular stochastic volatility models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 90, Issue 3, March 2006, Pages 390-395
Journal: Economics Letters - Volume 90, Issue 3, March 2006, Pages 390-395
نویسندگان
Roberto Renò,