کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5062622 | 1476641 | 2006 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonparametric estimation of stochastic volatility models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
This letter introduces nonparametric estimators of the drift and diffusion coefficient of stochastic volatility models which exploit techniques for estimating integrated volatility with high-frequency data. The performance of the proposed estimators is assessed on simulations of two popular stochastic volatility models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 90, Issue 3, March 2006, Pages 390-395
Journal: Economics Letters - Volume 90, Issue 3, March 2006, Pages 390-395
نویسندگان
Roberto Renò,