کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5062704 | 1371874 | 2006 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The small sample performance of the Wald test in the sample selection model under the multicollinearity problem
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper investigates the finite sample behaviour of the Wald test of a slope coefficient (t-ratio) in sample selection models following the maximum likelihood estimation, specifically under multicollinearity identified by Nawata [Nawata, K., 1993. A note on the estimation of models with sample-selection biases. Economics Letters 42, 15-24]. The evidence shows that the conventional Wald test can perform very poorly under the multicollinearity problem, but the proposed bootstrap method can control the size successfully.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 93, Issue 1, October 2006, Pages 75-81
Journal: Economics Letters - Volume 93, Issue 1, October 2006, Pages 75-81
نویسندگان
Takashi Yamagata,