Modeling partial Greeks of variable annuities with dependence

هنجاری دینامیکی که برای کاهش خطرات مالی مرتبط با اوراق بهادار بزرگ متغیر سالانه استفاده می شود، نیاز به محاسبه دلالت های دلاری جزئی در شاخص های بازار عمده دارد. در چند سال گذشته رویکردهای متاموجلس در زمینه مسائل محاسباتی مربوط به محاسبه دلتاهای دلاری دلخواه ارائه شده است. در این مقاله، بررسی می کنیم که آیا پیچیدگی های اضافی در مدل سازی وابستگی بین دلالت های جزئی جزئی، دقت روش های متاموکلئیک را بهبود می بخشد. ما از چندین مخلوط برای مدل سازی ساختار وابستگی دلالت های جزئی جزئی استفاده می کنیم و آزمایش های عددی را برای مقایسه متامواده های مختلف انجام می دهیم. با وجود شواهد وابستگی قوی در مدل های برآورد شده، نتایج عددی ما نشان می دهد که مدل سازی ساختار وابستگی در متامدل ها دقت تخمین ها را در سطح نمونه کارها بهبود نمی بخشد. این به این دلیل است که وابستگی بین دلتاهای دلاری جزئی با استفاده از مدل های حاشیه ای مورد استفاده قرار می گیرد. این یافته نشان می دهد که ما باید بیشتر روی مدل های حاشیه ای تمرکز کنیم تا مشخص ساختن ساختار وابستگی به صراحت.