کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076262 | 1477204 | 2016 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal allocation of policy deductibles for exchangeable risks
ترجمه فارسی عنوان
تخصیص بهینه تخصیص مجدد سیاست برای خطرات مبادلاتی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
Let X1,â¦,Xn be a set of n continuous and non-negative random variables, with log-concave joint density function f, faced by a person who seeks for an optimal deductible coverage for these n risks. Let d=(d1,â¦dn) and dâ=(d1â,â¦dnâ) be two vectors of deductibles such that dâ is majorized by d. It is shown that âi=1n(Xiâ§diâ) is larger than âi=1n(Xiâ§di) in stochastic dominance, provided f is exchangeable. As a result, the vector (âi=1ndi,0,â¦,0) is an optimal allocation that maximizes the expected utility of the policyholder's wealth. It is proven that the same result remains to hold in some situations if we drop the assumption that f is log-concave.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 71, November 2016, Pages 87-92
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 71, November 2016, Pages 87-92
نویسندگان
Sirous Fathi Manesh, Baha-Eldin Khaledi, Jan Dhaene,