کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5076358 1477206 2016 17 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotic ruin probabilities for a multidimensional renewal risk model with multivariate regularly varying claims
ترجمه فارسی عنوان
احتمال خراب شدن همبستگی برای یک مدل ریسک نوسازی چند بعدی با ادعاهای مرتبا متفاوت است
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
این مقاله یک مدل ریسک چند بعدی چند متغیره مستمر با نیروی ثابت ساختارهای علاقه و وابستگی در میان عوامل تصادفی درگیر می کند. این مدل اجازه می دهد تا وابستگی عمومی در میان فرآیندهای ادعای شماره از کسب و کارهای مختلف بیمه. علاوه بر این، از چارچوب تغییرات منظم چند متغیری برای توصیف وابستگی و ماهیت سنگین ضخامت اندازه ادعا استفاده می کنیم. برخی از توزیع های نامتقارن دقیق برای احتمالات خراب احتمالی زمان محدود و بی نهایت به دست می آیند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش مقاله
احتمال خراب شدن همبستگی برای یک مدل ریسک نوسازی چند بعدی با ادعاهای مرتبا متفاوت است
چکیده انگلیسی
This paper studies a continuous-time multidimensional risk model with constant force of interest and dependence structures among random factors involved. The model allows a general dependence among the claim-number processes from different insurance businesses. Moreover, we utilize the framework of multivariate regular variation to describe the dependence and heavy-tailed nature of the claim sizes. Some precise asymptotic expansions are derived for both finite-time and infinite-time ruin probabilities.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 69, July 2016, Pages 38-44
نویسندگان
, ,