کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076380 | 1477211 | 2015 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Robust loss reserving in a log-linear model
ترجمه فارسی عنوان
صرفه جویی در برابر خستگی در یک مدل خطی ورودی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
مدل خط ورودی تشخیص برآوردگرهای قوی، تضعیف ضرر و زیان، نردبان چینی،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
It is well known that the presence of outlier events can overestimate or underestimate the overall reserve when using the chain-ladder method. The lack of robustness of loss reserving estimators leads to the development of this paper. The appearance of outlier events (including large claims-catastrophic events) can offset the result of the ordinary chain ladder technique and perturb the reserving estimation. Our proposal is to apply robust statistical procedures to the loss reserving estimation, which are insensitive to the occurrence of outlier events in the data. This paper considers robust log-linear and ANOVA models to the analysis of loss reserving by using different type of robust estimators, such as LAD-estimators, M-estimators, LMS-estimators, LTS-estimators, MM-estimators (with initial S-estimate) and Adaptive-estimators. Comparisons of these estimators are also presented, with application of a well known data set.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 64, September 2015, Pages 14-27
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 64, September 2015, Pages 14-27
نویسندگان
Georgios Pitselis, Vasiliki Grigoriadou, Ioannis Badounas,