Dependent frequency-severity modeling of insurance claims

روش های استاندارد رامتین در بیمه های غیر زندگی مستلزم استقلال بین تعداد و اندازه ادعاهای است. در این مقاله به تحقق بخشیدن به فرض استقلال، این روش روش هایی را می دهد که برای همبستگی میان اجزای فرکانس و شدت برای داده های بیمه در سطح میکروتیک امکان پذیر است. برای معرفی وابستگی گرانشی، ما بر چارچوب مدل سازی موانعی که در آن مولفه موانع مربوط به وقوع ادعاها است و مولفه مشروط به تعداد و اندازه ادعاهای مربوط به وقوع رخ می دهد، تکیه می شود. ما دو استراتژی را برای تعدیل تعداد ادعاها و میانگین ادعای اندازه در مولفه مشروط پیشنهاد می کنیم. اولین بر اساس تقسیم احتمالی شرطی است و تعدادی ادعا را به عنوان یک متغیر در مدل رگرسیون برای اندازه ادعای متوسط ​​مورد استفاده قرار می دهد، دوم، رویکرد مخلوط مخلوط را برای فرموله کردن توزیع مشترک تعداد و اندازه ادعا، مورد استفاده قرار می دهد. ما یک مطالعه شبیه سازی برای ارزیابی عملکرد دو رویکرد را انجام دادیم و سپس کاربرد آنها را با استفاده از یک مجموعه داده های بیمه خودرو ایالات متحده نشان دادیم. اعتبار سنجی نمونه های غربالگری نشان می دهد که مدل پیشنهادی برتری از معیارهای صنعت، از جمله تودی و مدل های خطی کلی دو بعدی است.