Max-factor individual risk models with application to credit portfolios

مدل های ریسک فردی نیاز به همبستگی های احتمالی را در نظر می گیرند زیرا عدم انجام این کار معمولا منجر به کم پیش بینی کمیت های شدید از تلفات جمع می شود. چنین مدل سازی وابستگی مخصوصا برای مدیریت ریسک اعتباری بسیار مهم است، به عنوان مثال، اگر پیش فرض های مشترک علت اصلی نگرانی است. اغلب، وابستگی بین شاخص های وقوع ضرر و زیان فرد توسط تعداد کمی از عوامل غیر قابل بررسی است. سپس احتمال احتمالات از دست رفته، به صورت توابع تکاملی ترکیب خطی این عوامل پنهان بیان می شود. با این حال، ترکیب عوامل در یک خطی اجازه می دهد تا برخی از جبران بین آنها. چنین اثرات تنوع همیشه مطلوب نیست و به همین دلیل است که در حال حاضر مدل جدید جایگزین ترکیب خطی با حداکثر می شود. این مدل های حداکثر فاکتوری را درک می کنند که کدام یک از عوامل غالب است.