کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076549 | 1374092 | 2013 | 25 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal proportional reinsurance and investment under partial information
ترجمه فارسی عنوان
بیمه پس انداز و سرمایه گذاری متناسب با مطلوب تحت اطلاعات جزئی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
In this paper, we study the optimal proportional reinsurance and investment strategy for an insurer that only has partial information at its disposal, under the criterion of maximizing the expected utility of the terminal wealth. We assume that the surplus of the insurer is governed by a jump diffusion process, and that reinsurance is used by the insurer to reduce risk. In addition, the insurer can invest in financial markets. We give a characterization for the optimal strategy within a non-Markovian setting. Malliavin calculus for Lévy processes is used for the analysis.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 53, Issue 2, September 2013, Pages 416-428
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 53, Issue 2, September 2013, Pages 416-428
نویسندگان
Xingchun Peng, Yijun Hu,