Dividend optimization for regime-switching general diffusions

ما مشکل توزیع سود مطلوب یک شرکت مالی را بررسی می کنیم که مازاد آن توسط یک فرایند انتشار عمومی با دو ضریب رانش و نفوذ بسته به رژیم اقتصادی خارجی و همچنین مازاد خود از طریق توابع کلی مدل سازی می شود. هدف این است که یک طرح پرداخت سود تقسیم شود که ارزش فعلی سود سهام را تا زمان خرابکاری به حداکثر برساند. ما نشان می دهیم که بسته به پیکربندی پارامترهای مدل، دو سناریوی منحصر به فرد وجود دارد: