کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5076560 1477220 2014 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotic analysis of risk quantities conditional on ruin for multidimensional heavy-tailed random walks
ترجمه فارسی عنوان
تجزیه و تحلیل همبستگی از مقادیر ریسک ممکن است به خراب کردن مسیرهای تصادفی سنگین و چند بعدی متصل شود
کلمات کلیدی
تغییرات چند متغیره، افزایش قهوه ای، قرار دادن مجموعه نادر، نابرابری لیاپانوف،
ترجمه چکیده
در این مقاله، یک مدل ریسک نوسازی چند بعدی با ادعاهای متداول متفاوتی در نظر گرفته شده است. این مدل ممکن است برای توصیف مازاد یک شرکت بیمه دارای چند خط کسب و کار باشد که در آن ادعای بزرگ احتمالا چندین خط را در شرایط خطرناک قرار می دهد. به لحاظ شرعی در وقوع خرابی، تقریبهای تقریبی برای تعداد میانگین ادعاهای که روند را به یک مجموعه نادر منتهی می کنند، و تقریبی مجموع انتظار برای این مجموعه در افق های نهایی و بی نهایت، به دست می آید. علاوه بر این، در مورد زمان مداوم، نتایج غیرمستقیم در مورد کل زمان اشغال فرایند در یک مجموعه نادر و مقدار یکپارچه کمبود به یک مجموعه نادر بدست می آید.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش مقاله
تجزیه و تحلیل همبستگی از مقادیر ریسک ممکن است به خراب کردن مسیرهای تصادفی سنگین و چند بعدی متصل شود
چکیده انگلیسی
In this paper we consider a multidimensional renewal risk model with regularly varying claims. This model may be used to describe the surplus of an insurance company possessing several lines of business where a large claim possibly puts multiple lines in a risky condition. Conditional on the occurrence of ruin, we develop asymptotic approximations for the average accumulated number of claims leading the process to a rare set, and the expected total amount of shortfalls to this set in finite and infinite horizons. Furthermore, for the continuous time case, asymptotic results regarding the total occupation time of the process in a rare set and time-integrated amount of shortfalls to a rare set are obtained.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 55, March 2014, Pages 1-9
نویسندگان
, ,