کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076605 | 1477216 | 2014 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The finite-time ruin probability with heavy-tailed and dependent insurance and financial risks
ترجمه فارسی عنوان
احتمال خراب شدن زمان محدود با بیمه های سنگین و وابسته و خطرات مالی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
Consider a discrete-time insurance risk model in which the insurer makes both risk-free and risky investments. Assume that the one-period insurance and financial risks form a sequence of independent and identically distributed copies of a random pair (X,Y) with dependent components. When the product XY is heavy tailed, under a mild restriction on the dependence structure of (X,Y), we establish for the finite-time ruin probability an asymptotic formula, which coincides with the long-standing one in the literature. Various important special cases are presented, showing that our work generalizes and unifies some of recent ones.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 59, November 2014, Pages 178-183
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 59, November 2014, Pages 178-183
نویسندگان
Ying Sun, Li Wei,