Optimal excess-of-loss reinsurance and investment problem for an insurer with jump-diffusion risk process under the Heston model

در این مقاله، مشکلی برای بیمه گر و بیمه گر با مدل ریسک پرش منتشر می شود. بیمه گذار مجاز به خرید بیمه بازنشستگی و سرمایه گذاری در یک دارایی بدون خطر و یک دارایی خطرناک است که روند قیمت آن از مدل هستون رضایت دارد. هدف از بیمه گر این است که به حداکثر رساندن ابزار مورد انتظار ثروت ترمینال. با استفاده از رویکرد کنترل مطلوب تصادفی، به طور صریح، به دست آوردن استراتژی بهینه و تابع ارزش می پردازیم. علاوه بر این، قضیه تایید ارائه شده است و خواص استراتژی بهینه مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت، ما یک مثال عددی برای نشان دادن اثرات پارامترهای مدل بر روی استراتژی بهینه سرمایه گذاری مجدد و تابع ارزش بهینه ارائه می دهیم.