Optimal capital allocation based on the Tail Mean-Variance model

در این مقاله، مشکلات تخصیص سرمایه با ریسک مجموع بیش از یک آستانه مشخص می شود. ما یک قانون جدید تخصیص سرمایه را بر اساس اصل تضاد متوسط-واریانس پیشنهاد می کنیم. فرمول های عمومی برای تخصیص سرمایه بهینه پیشنهاد شده است. فرمول های صریح برای تخصیص سرمایه بهینه برای توزیع های بیضی چند متغیره مشتق می شوند. علاوه بر این، ما فرمول های تخصیصی برای متغیرهای تناوبی منظم چند متغیره ارائه می دهیم. مثال های مختلف عددی برای نشان دادن نتایج داده شده است و همچنین داده های واقعی بیمه مورد بحث قرار گرفته است.