کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076696 | 1374098 | 2013 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic Pareto-optimal reinsurance policies
ترجمه فارسی عنوان
خط مشی های بیمه بازنشستگی مستقل تصادفی پارتو
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
پارتو مطلوب، بازی همکاری بیمه اتکایی کنترل بهینه تصادفی،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
We model reinsurance as a stochastic cooperation game in a continuous-time framework. Employing stochastic control theory and dynamic programming techniques, we study Pareto-optimal solutions to the game and derive the corresponding Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation. After analyzing the HJB equation, we show that the Pareto-optimal policies may be classified into either unlimited excess of loss functions or proportional functions based on different premium share principles. To illustrate our results, we solve several examples for explicit solutions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 53, Issue 3, November 2013, Pages 671-677
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 53, Issue 3, November 2013, Pages 671-677
نویسندگان
Xudong Zeng, Shangzhen Luo,