Optimal dividend problem with a nonlinear regular-singular stochastic control

در این مقاله، یک مسئله با یک کنترل غیرمعمول منظم و یکنواخت تصادفی برای یک مجموعه بزرگ بیمه مورد مطالعه قرار گرفته است. ما فرض می کنیم که حق بیمه مجدد بیمه بر اساس اصل حق بیمه نمایشی محاسبه می شود که مشکل کنترل تصادفی غیر خطی است. هر دو بیمه بازنشستگی غیر ارزان و ارزان مورد بررسی قرار می گیرند. هدف بیمه گر این است که تعیین سیاست بازنشستگی بهینه و سود تقسیم شود تا حداکثر سود تقسیم سود پیش بینی شده تا زمانی که خراب شود. نرخ سود تقسیم شده و نرخ سود سهام بدون محدودیت در نظر گرفته می شود. در هر دو صورت بیان صریح برای تابع ارزش و استراتژی های مربوط به بهینه بدست می آید. در نهایت، یک مثال عددی ارائه می شود که نشان می دهد که تاثیر ریسک پذیری در مورد شرکت بیمه بازنشستگی بر عملکرد ارزش مطلوب و سطح نگهداری برای بیمه مجدد.