Lifetime dependence modelling using a truncated multivariate gamma distribution

بهبود سیستماتیک در مرگ و میر، وابستگی به توزیع بقای زندگی بیمه را افزایش می دهد که در جداول زندگی استاندارد و مدل های تشخیصی برای قیمت گذاری و رزرو برای سالیانه استفاده نمی شود. ریسک طول عمر سیستماتیک نیز موجب تضعیف قانون تعداد زیادی می شود، قانونی که در مدیریت ریسک بیمه های زندگی و اوراق قرضه سالیانه مورد استفاده قرار می گیرد. این مقاله یک توزیع گاما چند متغیره برای ادغام وابستگی دارد. طول عمر با استفاده از توزیع گاما چندمتغیره کوتاه شده که وابستگی را از طریق یک مولفه توزیع گامای مشترک به وجود می آورد مدل سازی می شود. برآورد پارامتر مدل بر اساس روش لحظات و به منظور تعمیم مشاهدات مختلط به منظور تعمیم ارائه شده است. تأثیر وابستگی در یک مجموعه یا گروهی از زندگی با ویژگی های مشابه خطر با استفاده از مدل برای ارزیابی سالیانه نشان داده شده است. وابستگی نشان می دهد که تأثیر قابل توجهی بر خطر نمونه کارها سالیانه در مقایسه با روش های معمول سنتی که به صورت ضمنی به طول عمر مستقل می رسند، تاثیر می گذارد.