کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076752 | 1374100 | 2012 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A new class of models for heavy tailed distributions in finance and insurance risk
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: A new class of models for heavy tailed distributions in finance and insurance risk A new class of models for heavy tailed distributions in finance and insurance risk](/preview/png/5076752.png)
چکیده انگلیسی
⺠We study the class of Log phase-type (LogPH) distributions to fit heavy tailed data. ⺠Tail related quantities are derived analytically in the context of EVT. ⺠Numerical examples confirm its usefulness as an alternative of GPD model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 51, Issue 1, July 2012, Pages 43-52
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 51, Issue 1, July 2012, Pages 43-52
نویسندگان
Soohan Ahn, Joseph H.T. Kim, Vaidyanathan Ramaswami,