Risk aggregation with dependence uncertainty

تجمع ریسک با عدم قطعیت وابستگی به مجموع خطرات فردی با توزیع نامحدود شناخته شده و ساختار وابسته نامشخص است. ما کلاس ریسک پذیری را معرفی می کنیم تا میزان ریسک را با عدم قطعیت وابستگی بررسی کنیم. کلاس ریسک پذیری دارای ویژگی های خوبی است از قبیل استحکام، محدب، غیر قابل تغییر بودن و غیر قابل تغییر بودن. سپس ما یک محدوده جدید محدب را در این کلاس به دست می آوریم و شرایط کافی برای این تابع پایین را در مورد توزیع های حاشیه ای یکسان ارائه می دهیم. نتایج به دست آمده برای شناسایی سناریوهای شدید و محاسبه محدوده ارزش در معرض خطر و همچنین اندازه گیری های محدب و یکپارچه ریسک و سایر مقادیر مورد علاقه در امور مالی و بیمه استفاده می شود. تصاویر عددی برای تنظیمات مختلف و توزیع رایج از خطرات ارائه شده است.