کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076936 | 1374107 | 2012 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Tail comonotonicity: Properties, constructions, and asymptotic additivity of risk measures
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠Tail comonotonicity can be applied to absolutely continuous distributions. ⺠It has parallel fundamental properties of usual comonotonicity. ⺠It can be constructed via Archimedean copula or heavy-tailed scale mixtures. ⺠It leads to asymptotic additivity of VaR and CTE for certain margins.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 51, Issue 2, September 2012, Pages 492-503
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 51, Issue 2, September 2012, Pages 492-503
نویسندگان
Lei Hua, Harry Joe,