کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076946 | 1374108 | 2010 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stationary-excess operator and convex stochastic orders
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
The present paper aims to point out how the stationary-excess operator and its iterates transform s-convex stochastic orders and the associated moment spaces. This allows us to propose a new unified method on constructing s-convex extrema for distributions that are known to be t-monotone. Both discrete and continuous cases are investigated. Several extremal distributions under monotonicity conditions are derived. They are illustrated with some applications in insurance.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 47, Issue 1, August 2010, Pages 64-75
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 47, Issue 1, August 2010, Pages 64-75
نویسندگان
Claude Lefèvre, Stéphane Loisel,