کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5077110 1374117 2009 5 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Long time behaviour of stochastic interest rate models
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Long time behaviour of stochastic interest rate models
چکیده انگلیسی
In this paper, we study the long time behaviour of two classes of stochastic interest rate models. Suppose that x(t) is a one-factor interest rate model with positive jumps. For a suitable constant γ>−12 we prove that t−1−γ∫0tx(s)ds converges almost surely as t→∞. A similar result is also proved for a two-factor affine model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 44, Issue 3, June 2009, Pages 459-463
نویسندگان
,