کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077110 | 1374117 | 2009 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Long time behaviour of stochastic interest rate models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this paper, we study the long time behaviour of two classes of stochastic interest rate models. Suppose that x(t) is a one-factor interest rate model with positive jumps. For a suitable constant γ>â12 we prove that tâ1âγâ«0tx(s)ds converges almost surely as tââ. A similar result is also proved for a two-factor affine model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 44, Issue 3, June 2009, Pages 459-463
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 44, Issue 3, June 2009, Pages 459-463
نویسندگان
Juan Zhao,