کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077115 | 1374117 | 2009 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Computing the mean and the variance of the cedent's share for largest claims reinsurance covers
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We present mathematical results allowing one to evaluate the moments of order 1 and 2 of the cedent's share in the framework of reinsurance treaties based on ordered claim sizes. These results consist of closed analytical formulas that do not involve any approximation procedure. This is illustrated by numerical examples when the claim number has the Poisson or the negative binomial distribution, and the claim cost has the exponential or the Pareto distribution.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 44, Issue 3, June 2009, Pages 497-504
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 44, Issue 3, June 2009, Pages 497-504
نویسندگان
Christian Hess,