کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077168 | 1374120 | 2008 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Gerber-Shiu discounted penalty function in a Sparre Andersen model with multi-layer dividend strategy
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper studies a Sparre Andersen model in which the inter-claim times are generalized Erlang(n) distributed. We assume that the premium rate is a step function depending on the current surplus level. A piecewise integro-differential equation for the Gerber-Shiu discounted penalty function is derived and solved. Finally, to illustrate the solution procedure, explicit expression for the Laplace transform of the time to ruin is given when the inter-claim times are generalized Erlang(2) distributed and the claim amounts are exponentially distributed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 42, Issue 3, June 2008, Pages 984-991
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 42, Issue 3, June 2008, Pages 984-991
نویسندگان
Hu Yang, Zhimin Zhang,