کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077500 | 1374133 | 2007 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Risk measures, distortion parameters, and their empirical estimation
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we investigate the nonparametric estimation of the parameter associated with a distortion-based risk measure. It is assumed that the premium principle is known, but no information is assumed about the loss distribution, and therefore empirical estimators are used. We explore the asymptotic properties of the resulting estimator of the risk measure parameter in general and for three well-known risk measures in particular: the proportional hazards transform, the Wang transform, and the conditional tail expectation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 41, Issue 2, September 2007, Pages 279-297
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 41, Issue 2, September 2007, Pages 279-297
نویسندگان
Bruce L. Jones, RiÄardas Zitikis,