کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077555 | 1477223 | 2007 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Moments of claims in a Markovian environment
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper considers discounted aggregate claims when the claim rates and sizes fluctuate according to the state of the risk business. We provide a system of differential equations for the Laplace-Stieltjes transform of the distribution of discounted aggregate claims under this assumption. Using the differential equations, we present the first two moments of discounted aggregate claims in a Markovian environment. We also derive simple expressions for the moments of discounted aggregate claims when the Markovian environment has two states. Numerical examples are illustrated when the claim sizes are specified.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 40, Issue 3, May 2007, Pages 485-497
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 40, Issue 3, May 2007, Pages 485-497
نویسندگان
Bara Kim, Hwa-Sung Kim,