Bank size, capital, and systemic risk: Some international evidence

در این مقاله، تغییرات قابل توجهی در بخش جداسازی ریسک مستقل و سیستماتیک بانک های بزرگ در طی بحران مالی اخیر برای شناسایی عوامل بانک مشخصی که ریسک را تعیین می کنند، مورد بررسی قرار می گیرد. ما دریافتیم که ریسک سیستماتیک با اندازه بانک در حال افزایش است و به طور معکوس مربوط به سرمایه بانک است و این اثر بیش از اندازه اثر اندازه و سرمایه بانکی بر روی خطر بانک مستقل وجود دارد. نتایج ما به بحث در حال انجام در مورد مزایای تحمیل الزامات سرمایه ای مبتنی بر ریسک سیستماتیک در بانک ها کمک می کند.