کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5089313 | 1375589 | 2013 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Multidimensional risk and risk dependence
ترجمه فارسی عنوان
خطر چند بعدی و وابستگی به ریسک
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
ترجمه چکیده
ارزیابی منابع مختلف ریسک یک مشکل مهم با بسیاری از کاربردهای مالی و اقتصادی است. در عمل، این ارزیابی به چالش کشیده می شود. ما یک چارچوب غیر پارامتری ساده با چندین کاربرد اقتصادی و آماری پیشنهاد می دهیم. در یک مطالعه تجربی، ما انعطاف پذیری روش ما را با استفاده از آن برای ارزیابی پیش بینی های چگالی چند بعدی، ارزش چندملیتی در معرض خطر و وابستگی در ریسک نشان می دهیم.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
Evaluating multiple sources of risk is an important problem with many applications in finance and economics. In practice this evaluation remains challenging. We propose a simple non-parametric framework with several economic and statistical applications. In an empirical study, we illustrate the flexibility of our technique by applying it to the evaluation of multidimensional density forecasts, multidimensional Value at Risk and dependence in risk.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 37, Issue 8, August 2013, Pages 3286-3294
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 37, Issue 8, August 2013, Pages 3286-3294
نویسندگان
Arnold Polanski, Evarist Stoja, Ren Zhang,