Robust portfolio choice with uncertainty about jump and diffusion risk

ما مشکل برنامه ریزی پرتفوی سرمایه گذار برانگیز ابهام را تحلیل می کنیم. سهام پس از فرآیند پرش منتشر شده است. ما دریافتیم که تفاوت های بین ابراز وجود ابهام با توجه به خطر انتشار و ریسک پرش وجود دارد. نادیده گرفتن ابهام در رابطه با ریسک پرش باعث زیان های بزرگتر در بازار ناقص می شود، در حالی که نادیده گرفتن ابهام در رابطه با ریسک انتشار بیشتر در بازار کامل است. برای یک اندازه پرش قطعی، ما نشان می دهیم که از دست دادن ناقص بودن بازار همیشه در سطح نگرانی ابهام با توجه به یک عامل خطر و کاهش میزان نگرانی ابهام در رابطه با عامل دیگر خطر افزایش می یابد.