Keywords: مدل پرش انتشار; Option pricing; Local volatility model; Jump-diffusion model; KOSPI 200 index option;
مقالات ISI مدل پرش انتشار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: مدل پرش انتشار; Foreign equity option (FEO); Jump-diffusion model; Bivariate Bernoulli (BB) distribution; Bivariate asymmetric Laplace (BAL) distribution; Series expansion method;
Keywords: مدل پرش انتشار; C61; G11; G22; Robust optimal control; Reinsurance and investment; Jump-diffusion model; Mean-variance criterion; Equilibrium strategy;
Keywords: مدل پرش انتشار; Option pricing; Finite difference method; Partial integro-differential equation; Operator splitting method; Linear complementarity problem; Variable coefficient; Jump-diffusion model
Keywords: مدل پرش انتشار; Financial time series; Microstructure modeling; Jump-diffusion model; Jump detection; Extended Kalman filter; Maximum likelihood estimation
Keywords: مدل پرش انتشار; C63; G13; Options; Greeks; Jump-diffusion model; Binomial tree;
Keywords: مدل پرش انتشار; G11; Ambiguity; Jump-diffusion model; Robust control; Utility loss; Market completeness;
Computation of Greeks in jump-diffusion models using discrete Malliavin calculus
Keywords: مدل پرش انتشار; Discrete Malliavin calculus; Binomial trees; Greeks; European options; Jump-diffusion model;
A Markov regime switching jump-diffusion model for the pricing of portfolio credit derivatives
Keywords: مدل پرش انتشار; Thinning-dependence structure; Regime switching; Jump-diffusion model; Joint conditional survival probability; Portfolio credit derivatives
Rare event risk and emerging market debt with heterogeneous beliefs
Keywords: مدل پرش انتشار; D51; D52; E43; F34; G12Rare event risk; Sovereign debt; Jump-diffusion model; Heterogeneous beliefs; Emerging market
Jump spillovers in energy futures markets: Implications for diversification benefits
Keywords: مدل پرش انتشار; C11; Q40; Bayesian factor; Energy futures; Jump-diffusion model; MCMC; Spillover; Stochastic volatility;
Approximate basket options valuation for a jump-diffusion model
Keywords: مدل پرش انتشار; IM12; IM20; G13; 91B28; 60G99; Basket option pricing; Jump-diffusion model; Analytic approximation; Conditional moment matching;
Exponential time integration for fast finite element solutions of some financial engineering problems
Keywords: مدل پرش انتشار; 35A35; 65M60Partial integro-differential equation; Finite element discretisations; Exponential time integration; Jump-diffusion model
A game theoretic approach to option valuation under Markovian regime-switching models
Keywords: مدل پرش انتشار; C73; G13; G11; IM10; IM50; IE11; IE50; Option valuation; Regime switching; Stochastic differential game; Esscher transform; Jump-diffusion model; Power utility;
MaxVaR with non-Gaussian distributed returns
Keywords: مدل پرش انتشار; Risk measures; Risk management; Jump-diffusion model; Inflation factor; Margin account; Monte Carlo simulation
Valuing credit derivatives in a jump-diffusion model
Keywords: مدل پرش انتشار; Credit derivatives; Jump-diffusion model; Gaver–Stehfest algorithm
The equilibrium allocation of diffusive and jump risks with heterogeneous agents
Keywords: مدل پرش انتشار; D51; G11; G12; General equilibrium; Pure exchange economy; Jump-diffusion model; Heterogeneous agents; Excess uncertainty; Insurance;